Что такое индикаторы объемов и как их использовать. Необычный индикатор объема для терминала МТ4 Индикаторы объемов торгов на мт4

Как известно, в торговом терминале MetaTrader 4 стандартный индикатор объемов не отображает реальные данные. Транслируются тиковые данные, иначе говоря, это индикатор волатильности. Т.е. этот индикатор показывает сколько раз за определенный промежуток времени изменялась цена, что не дает полного понимания того, что сейчас происходит на рынке.

В силу того, что рынок Форекс, это децентрализованный рынок и попросту брать эти данные неоткуда, грешить на разработчиков терминала МТ4 не стоит. Однако это не умоляет необходимость получения реальных объемов торговли. В этой связи группой разработчиков было принято решение реализовать поставку биржевых объемов по фьючерсам на базовые активы, которые предоставляет самая крупная товарная биржа в мире – CME Group (Chicago Merchant Exchange Group).

Не секрет, что рынок Форекс и рынок фьючерсов взаимосвязаны и влияют друг на друга. На основании этих выводов можно утверждать, что отображая фьючерсные объемы в терминале МТ4, можно более качественно проанализировать ситуацию на рынке, понять, где в игру вступают крупные игроки и вовремя открыть сделку в соответствии с их интересами. Особенно это касается трейдеров, использующих в своей торговле торговую стратегию (Volume Spread Analysis)

Так о каком же индикаторе речь?

Мы говорим об индикаторе фьючернсых объемов от портала ClusterDelta , который способен в режиме реального времени транслировать проторгованные объемы фьючерсами на соответствующий график валютной пары. Вообще ребята хорошо постарались. Есть возможность, кроме индикатора фючерсных объемов установить еще ряд индикаторов, работа которых основана на использовании биржевых объемов Чикагской товарной биржи. Однако в данной статье мы не будем их описывать. При желании подробное описание по каждому индикатору можно найти на сайте ClusterDelta. Что же касается индикатора фьючерсных объемов, следует отметить, что их трансляция доступна только на основные валютные пары (мажеры), а так же металлы и некоторые сырьевые инструменты.

На рисунке 1 показан пример того, как отображаются реальные биржевые объемы на валютной паре EUR/USD.

Стоит отметить, что для корректной работы индикаторов, потребуется активация учетной записи пользователя, т.е. предварительно следует пройти простую процедуру регистрации на портале ClusterDelta и выполнить активацию аккаунта, а так же оплатить доступ. При этом есть 2 варианта оплаты: пакет Standart, стоимость которого составляет 4.40$; пакет Advanced – стоимость 9.90$ за 1 месяц использования.

Согласитесь, не большие деньги за такие нужные данные, позволяющие качественно повысить эффективность торговли на рынке Форекс.

Так же предлагаем Вам воспользоваться нашей собственной разработкой – индикатор опционных уровней. Неоценимый помощник, при правильном использовании, позволяющий совершать сделки с минимальными рисками и большим потенциалом прибыли.

Индикатор ADX (Average Directional Index) используется для измерения силы направленного движения. ADX разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, автором ряда других популярных индикаторов: , . Следует помнить, что Уайлдер разрабатывал свои индикаторы для товарных и валютных рынков (фьючерсы). При использовании его разработок на фондовом рынке (акции) возможно понадобится адаптировать некоторые параметры индикаторов.

Индикатор ADX обычно используется в комплексе с -DI (Minus Directional Indicator) и +DI (Plus Directional Indicator). В основе расчета значения ADX и DI лежит сравнение экстремумов двух соседних баров/свечей, в результате учитывается динамика более волатильного направления.

Индикатор ADX в платформе MetaTrader 4, GBP/USD, D1

Индикатор ADX помогает определить наличие тренда и его силу без учета направления, а -DI и +DI служат для определения направления движения. Таким образом, совместное использование этих элементов предназначено для определения силы и направления движения.

Индикатор ADX - применение

Для определения направления обычно используют следующий простой принцип: когда +DI выше -DI это свидетельствует о предпосылках к росту; и наоборот, когда +DI ниже -DI это сигнализирует о возможном падении.

Индикатор ADX для определения силы тренда

Как уже говорилось выше, основная функция ADX — определение наличия направленного движения. Уайлдер предложил использовать значения выше 25 как признак тренда, а ниже 20 считать признаком отсутствия сильного направленного движения. Зона между 20 и 25 характеризует промежуточное состояние. В зависимости от используемого инструмента, могут применяться и другие значения.

Классические значения ADX для определения силы тренда, график фьючерса японской иены (6J), H1

Если индикатор ADX находится выше значения 40 и начинает снижаться, это может говорить о замедлении текущей тенденции.

Пересечение DI и индикатор ADX

Метод основан на сравнении двух индикаторов направления: +DI (оценивает рост инструмента) и -DI (оценивает падение). Сигнал на покупку возникает когда +DI поднимается выше -DI. Сигнал на продажу возникает в обратной ситуации: когда -DI поднимается выше +DI. Для эффективного применения этих сигналов индикатор ADX должен быть выше 25 или другого адаптированного значения, свидетельствующего о наличии направленного движения.

Пересечение линий DI при значениях ADX выше 25, график фьючерса японской иены (6J), M15

На графике черными линиями отмечено 2 сигнала на покупку: линия +DI пересекает -DI снизу вверх, а ADX указывает на наличие сильной тенденции.

Специфика отображения индикатора ADX в платформе MetaTrader

У ADX есть определенная методика расчета, которую подробно изложил автор индикатора — Уэллс Уайлдер. Судя по всему, в платформе MetaTrader 4 расчет значений индикатора ADX осуществляется по другой методике, так как динамика и значения индикатора в MT4 существенно отличаются от значений в биржевых платформах.

Но в платформу MetaTrader 5 в стандартный набор был добавлен еще один индикатор — Average Directional Movement Index Wilder, динамика которого уже соответствовала аналогичному индикатору на биржевых платформах. Поэтому рекомендуем учитывать следующие моменты:

• в MetaTrader4 индикатор ADX (Average Directional Movement Index) в стандартном наборе существенно отличается от классического ADX Уайлдера
• в MetaTrader5 для применения классической версии ADX следует использовать индикатор Average Directional Movement Index Wilder из стандартного набора

Для наглядности отличий ниже приводится пример сравнения активов с практически идентичной динамикой: в платформе NinjaTrader — 6E (фьючерс евро), в платформе MetaTrader 5 — EUR/USD.

Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.

Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?

Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.

Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.

Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.

В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.

Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.

В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:

• Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
• Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
• Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
• Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
• Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).

В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.

То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.

Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?

Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.

Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.

Зачем всё усложнять?

Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.

Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:

Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период

Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.

Торговля с помощью индикатора сегментированного объема

Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.

Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.

Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.

Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.

Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.

Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.

Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.

В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.

По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.

Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.

Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.

Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.

Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:

• Объем меньше, чем последние две свечи.
• Спреды сужаются.
• Цена закрывается ниже предыдущей свечи.

Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.

Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.

Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.

Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)

On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.

Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.

Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.

И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.

— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.

Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.

Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.

Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.

Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.

В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.

Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.

Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.

Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))

Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).

Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.

Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.

Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.

Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.

Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .

Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.

Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина

Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.

Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.

И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.

Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.

Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.

Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.

Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.

Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.

Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.

Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.

На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.

Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.

Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.

Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.

Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.

Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.

С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.

Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.

Объемы на финансовом рынке означают суммарное количество совершенных сделок на покупку или на продажу определенного торгового актива. При помощи торгового терминала МТ4; можно отследить этот показатель на любом временном графике.

Основные правила движения рынка, связанные с объемными показателями:

1. Спрос на торговый актив или предложение за него, характерное для валютного или фьючерсного рынка, является основной движущей силой финансового рынка.
2. Постоянные сделки всех участников торгов, открытие ордеров на покупку, на продажу, вызывают изменение котировок цен.
3. Наибольшие объемы соответствуют цене, которая устраивает всех участников рынка.
4. Ценовые уровни, на которых наблюдались повышенные объемы торгов, и, которые устраивали всех участников рынка, превращаются в технические уровни поддержки и сопротивления и на них ориентируются трейдеры в своей работе.

Объемы на рынке Форекс

Существуют определенные закономерности показателя объема на финансовом рынке:

Если количество сделок на покупку превышает количество сделок на продажу, то нужно быть готовым к разворотной тенденции рынка, несмотря на то, что котировки цены падают, а объемы растут.

1. Уменьшение объемного показателя при нисходящем рынке предупреждает об окончании падения котировок цен торгового актива и возможно скором стабилизационном процессе для него.
2. Резкое скачкообразное увеличение объема говорит о продолжении предыдущей тенденции в ускоренном темпе.
3. Объемный анализ необходимо проводить в комплексе с фундаментальным анализом.
4. Необходимо учитывать ежедневные данные о показателях объемов:

• В 12-00, в 21-00 по GMT+2 наблюдается уменьшение объемного показателя.
• Если условия, указанные в пункте 7.1. не выполняются, то это говорит о сильной текущей тенденции.
• Вначале Лондонской и Американской сессии всегда происходит увеличение объемов торгов.
• Если условия, описанные в пункте 7.2. не выполняются, то это говорит о том, что участники рынка находятся в ожидании непредсказуемой новости, и рынок находится на распутье, куда дальше будут двигаться котировки торговых активов в настоящий момент неизвестно.

Сложность определения объемов на Форекс

При определении объемных показателей, трейдеров подстерегают несколько проблем:

Объемы с рынка фьючерсов

На рынке Форекс отсутствуют реальные объемы, и, именно по этой причине многие трейдеры для оценки валютного рынка рассматривают фьючерсный рынок, где на Чикагской товарно бирже можно ознакомиться с реальным объемом торгов. Тем более, что валютный рынок тесно связан с фьючерсным.

К примеру:

1. Рассмотрим валютную пару евро доллар и фьючерс индекс доллара.
2. Рост котировок фьючерса индекса доллар приведет к падению валютной пары.
3. Падение котировок фьючерса приведет к росту валютной пары евро доллар.
4. На Чикагской товарной бирже можно ознакомиться с реальным объемом торгов заинтересованных торговым активом пользователей.
5. При проведении объемного вида анализа даже не требуется отслеживания и оценки относительных объемов на валютном рынке.

Данные о торговле определенным торговым фьючерсным активом публикуются ежедневно, после окончания фьючерсных торгов. Поэтому эта информация, ввиду своей регулярной поставки трейдерам, может успешно использоваться как в торговле на фьючерсном рынке, так и на валютном.

Тиковый объем

Тиковый объем легко отследить при помощи стандартного индикатора объемов volum.

Характеристика индикатора:

1. Отображает относительные объемы, а не реальные.
2. Информирует о том, сколько раз цена менялась за определенный промежуток времени.
3. Принцип торговли заключается в поиске пиков, в момент образования которых на финансовом рынке происходят определенные денежные вливания.

Как лучше смотреть объемы?

1. Информацию о тиковых графиках можно увидеть в торговом терминале метатрейдер МТ4;
2. В метатрейдер МТ 4 можно установить авторский индикатор Better Volume для оценки рыночной объемной ситуации.
3. На рынке фьючерсов, на Чикагской товарной бирже.

Если провести аналоговый анализ тикового графика и информации, предоставленной Чикагской товарной биржей, то можно сделать вывод, что все подаваемые сигналы в виде пиков, идентичны на обоих рассматриваемых объектах. По этой причине для упрощения процесса личного анализа можно использовать тиковый график в стандартном торговом терминале – метатрейдер МТ4.

Существует несколько видов торговых платформ, разработанных конкретно под анализную работу с объемами:

• Volfix;
• Thinkorswim.

VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов

Особенности индикатора:

1. Бары гистограммы показывают увеличение или уменьшение объемов рыночных торгов.
2. Позволяет понять настроение участников рынка благодаря специальному характерному окрашиванию гистограммы.

Описание сигналов индикатора Better Volume

При формировании желтых столбиков наблюдается минимальный объем, что означает:

1. Окончание тренда, сигнализирует о закрытии сделки.
2. Окончание коррекционного движения, рекомендует совершить вход в направлении тренда.

Красные столбики образуются при формировании большой бычьей свечи на огромных объемах:

• При сильно восходящей тенденции.
• При медвежьей коррекции.

Белые столбики формируются при образовании большой медвежьей свечи при увеличении объема.

• При нисходящей тенденции.
• При бычьей коррекции.

Зеленого цвета столбики образуются при больших объемах и маленьких свечах типа «дожи».

• Окончание рыночного направленного движения. Рекомендуется закрывать сделки. Увеличение объемов происходит за счет закрытия трейдерами сделок.

Розовые столбики возникают при коррекционных движениях. Разработчик не рекомендует обращать на них никакого внимания, поскольку они не несут никакой информативной нагрузки.

Голубые столбики говорят об отсутствии сигналов.

В индикатор также встроена скользящая средняя с периодом сто, который можно настраивать, с целью лучшей ориентации расположения столбиков гистограммы.

Индикатор горизонтального объема мт4

Характеристика индикатора:

1. Представляет собой гистограмму, расположенную горизонтально на экране торгового терминала МТ4 без привязки ко времени.
2. Отображает объем заключенных сделок относительно определенной цены.
3. Благодаря индикатору легко произвести сопоставление гистограммы индикатора с определенным значением объема с конкретным ценовым значением.
4. С помощью индикатора можно проанализировать, как рынок реагировал на цену котировки торгового актива. Сильные технические уровни, становятся сразу видны.

Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.

В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:

• Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
• Поиск точек для выхода из позиции.
• Определение момента возможного разворота рынка.
• Определение направления движения цены.

Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.

Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.

Индикаторы объемов и их разновидности

Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.

Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.

Этот параметр указывает на:

• Наличие высокого интереса к определенной цене.
• Количество операций на заданную единицу времени.

Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.

Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.

Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:

• Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
• Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
• Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
• Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
• Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
• Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
• Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
• Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
• Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
• Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.

Методы анализа индикаторов объемов

Есть два метода для анализа объемов:

1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.

Бар - это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.

Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.

2 Анализ тенденции изменения объема в целом.

Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.

Правила для анализа объема:

1. Форма графика соотносится с литерой V.
2. Уровень объема пропорционален интересу к активу.
3. Объем нужно соотносить с волатильностью.

Волатильность - это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.

1. В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
2. На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
3. Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.

Индикатор объемов Volumes

Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.

На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.

Формула для расчета

Объем = количество сделок за определенный период.

Подтверждение тренда при помощи данного индикатора

• Рост объемов означает восходящий тренд.
• Падение означает нисходящую тенденцию.

Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.

On Balance Volume (OBV)

Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.

Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.

Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.

Используется для подтверждение тренда:

• Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
• Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.

Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.

Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.

Сигналы на основе OBV

1. Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
2. Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
3. Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
   • Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
   • Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.

Accumulation Distribution (A/D)

Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.

Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает - на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.

Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.

Перекупленность - это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.

Перепроданность - это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.

Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.

Анализ индикатора MFI

Работа с сигналами следующая:

• Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
• Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.

Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.

Volume Accumulation (VA)

За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.

Три способа использования данного инструмента анализа:

• Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.

Накопление - это когда спрос больше, чем предложение.

Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.

• Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
• Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).

• тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
• тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.

Absolute Strenght Histo

Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.

Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.

Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:

• Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
• Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.

С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.

Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.

Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .

Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..

Azzx EMA Volume

Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.

Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.

Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.

Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.

Normalized Volume

Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.

Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего - линия индикатора растет, а если меньше - то понижается.

Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.

Price Volume Trend (PVT)

Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.

Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.

Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.

Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.

Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:

• полоса инструмента идет вверх;
• вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.

Сигналы PVT на продажу:

• полоса инструмента идет вниз;
• достижение зоны перекупленности и выход оттуда.

Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.

Volume Ticks Separate

Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.

Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.

Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.

Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.

Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.

Какой индикатор объемов выбрать

Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.

Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.

При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.

• Гэп не учитывается.

Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.

• A/D иногда пропускает сигналы.
• Относительно низкая чувствительность.

Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.

Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»

Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.

Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.

1. Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
2. Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.

Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.